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境外投资机构外汇衍生品交易展业流程简化

管理外汇风险敞口要在套期保值准绳下停止

为推动外汇市场对外开放,日前,国度外汇管理局发布《国度外汇管理局关于完美银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关成绩的告诉》,进一步便利银行间债券市场境外机构投资者管理外汇风险。

告诉重要内容是为银行间债券市场境外机构投资者供给更多外汇对冲渠道。同时,简化境外机构投资者展开外汇衍生品交易的展业流程,进一步完美外汇衍生品交易机制,优化外汇交易信息收集,降低市场主体交易本钱。有关事项自2020年2月1日起实施。

根据告诉,境外投资者可以应用境内人平易近币对外汇衍生品,按照套期保值准绳管理投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口。

境外银行类投资者可以自行选择以下一种渠道展开外汇衍生品交易:一是作为客户与境内金融机构直接交易;二是请求成为中国外汇交易中间会员直接进入银行间外汇市场交易;三是请求成为外汇交易中间会员经过过程主经纪营业进入银行间外汇市场交易。

境外非银行类投资者可以自行选择以下一种渠道展开外汇衍生品交易:一是作为客户与境内金融机构直接交易;二是请求成为外汇交易中间会员经过过程主经纪营业进入银行间外汇市场交易。

根据告诉,上述两类境外投资者选择第一种渠道的,应与不逾越3家道内金融机构交易,并自行或经过过程结算代理行将金融机构名单事前向外汇交易中间立案;调剂金融机构的,应事前向外汇交易中间立案。

告诉明白,境外投资者展开外汇衍生品交易应遵守以下规定:一是外汇衍生品敞口与外汇风险敞口具有公道的相干度,外汇风险敞口包含债券投资的本金、利钱和市值变更等;二是当债券投资产生变更而招致外汇风险敞口变更时,在五个任务日内或月后五个任务日内对照应持有的外汇衍生品敞口停止调剂;三是根据外汇风险管理的实际须要,可灵活选择展期、反向平仓、全额或差额结算等交易机制,并以人平易近币或外币结算损益;四是根据本告诉初次展开外汇衍生品交易前,境外投资者应向金融机构或外汇交易中间提交遵守套期保值准绳的书面承诺。

上述两类境外投资者选择第一种渠道的,如需在结算代理行以外的其他境内金融机构开立公用外汇账户,可凭《国度外汇管理局关于境外机构投资者投资银行间债券市场有关外汇管理成绩的告诉》(汇发〔2016〕12号)规定的营业挂号凭证处理。该账户专项用于处理外汇衍生品交易项下的资金交割、损好处理、包管金管理等,跨境资金收付应经过过程结算代理行完成。境外投资者与境内金融机构停止外汇衍生品交易关系后,应及时关停在该机构开立的公用外汇账户。

告诉称,境外投资者选择银行间外汇市场直接入市形式或主经纪形式的,应按照外汇交易中间规定报送有关交易信息。

境内金融机构按照第一种渠道为境外投资者处理营业的,应遵守以下规定:一是按照外汇交易中间规定逐日报送境外投资者外汇衍生品交易信息;二是作为对客户外汇衍生品营业向外汇局实施统计和申报义务;三是若应用本机构外部交易体系以外的第三方交易体系、平台或举措措施,应符合中国人平易近银行的有关规定。

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义务编辑:马宁

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